作者：[美]钱恩平
译者：李腾
分类：政治经济
出版社：机械工业出版社
出版时间：2025.3
ISBN：240
内容简介：
风险平价理论之父经典之作桥水全天候基金都在采用风险平价策略
本书作者钱恩平因其提出的风险平价理论闻名于业界,他的著作《量化股票投资组合》是量化投资领域的畅销书。本书出版于2018年，讨论投资组合再平衡这个非常细节但十分重要的问题，揭示了量化分析工具在组合投资中的强大威力。
本书为再平衡操作对投资组合的风险收益特征的影响提供了数学分析和实证分析。数学分析的结果精确回答了这样一个问题:固定权重组合在什么情况下会在风险收益特征上优于买入并持有组合，其原因是什么。在数学分析的帮助下，实证分析将帮助我们评估资本市场中的投资组合再平衡产生的影响。
本书适用于资产配置组合、股票组合、债券组合和大宗商品组合。
钱恩平(Edward E.Qian )
PanAgora资产管理公司的首席投资官。他在量化投资、投资组合理论和资产配置领域有着丰富的研究和从业经验。他是量化投资领域的畅销书《量化股票投资组合:现代技术及其应用》的联合作者。
李腾
清华大学数学系本硕。现任北京棱镜私募合伙人、投资总监。曾任国信证券基金评价中心负责人、国信证券金融工程部量化投资组负责人、银华基金量化投资部投资经理。
周游
CFA，北京大学统计学硕士，银华基金量化投资经理。
侯帅
银华基金量化投资部业务总监，CFA，美国波士顿大学金融数学硕士。长期从事宏观对冲、资产配置类的投资研究和组合管理工作，曾参与管理国内规模最大的量化多策略MoM基金系列产品。
王静凛
银华国际资本基金经理，主要从事境外债投资。北京大学学士，布法罗大学物理硕士、马里兰大学工商管理硕士。自2000年起，曾在多家机构担任中国股票分析、大中华区债券和股票的研究与投资等工作。CFA，Certificate inESG lnvesting。